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Modelagem de risco: entenda o que é e como adotar

Camila Silva
  • 9 de dezembro de 2020
  • 6 min de leitura

No dia a dia das empresas, é essencial buscar alternativas que minimizem os gargalos e evitem perdas, principalmente financeiras. Em contextos desafiadores, buscar por estratégias que contribuam para a satisfação do cliente e ao mesmo tempo reduza a inadimplência deve ser um dos diferenciais, independentemente do nicho de atuação. A modelagem de risco é uma dessas ações, que possibilitará às equipes reduzir ou até mesmo eliminar perdas, principalmente quando relacionadas às vendas.

Entre os principais objetivos dessa ação, a modelagem de risco vai mapear os riscos e contribuir para a tomada de decisão de um negócio, principalmente quando levamos em consideração os processos necessários para evitar esses gaps.

Pensando nisso, elaboramos este conteúdo para que você entenda um pouco mais sobre esse conceito, saiba sobre a sua importância, além de conferir os principais tipos de modelagens de risco. Continue a leitura e saiba mais!

O que é modelagem de risco?

Primeiro, vamos explicar de forma mais detalhada sobre o que é a modelagem de risco. De forma simplificada, podemos definir que é o mapeamento de todos os riscos e ameaças que a empresa enfrenta. Podem ser relacionados aos riscos específicos da empresa ou até mesmo sobre o seu setor de atuação, com base em referências externas e no contexto atual.

Além disso, conforme abordado, é por meio da modelagem de risco que a empresa vai buscar por alternativas para prever esses gargalos e evitar que eles aconteçam e/ou se repitam, de modo que as estratégias sejam traçadas para que a equipe entenda exatamente o que fazer em cada um dos cenários estudados.

Ou seja, é uma ação que trabalha com simulações. A função da equipe que fará a modelagem de risco é prever o maior número de cenários possíveis, bem como os recursos necessários.

Quais são os principais tipos de modelagens de risco?

Agora que você já sabe o que é a modelagem de risco, chegou o momento de entendermos quais são os principais tipos existentes. Existem duas formas bastante comuns no meio corporativo: modelagem de risco de crédito e modelagem de risco operacional. A seguir, explicamos um pouco mais sobre cada uma delas.

Modelagem de risco de crédito

Sabemos sobre a importância da análise de crédito para as vendas de uma empresa, especialmente instituições bancárias. Por meio dela, a equipe tem a possibilidade de evitar a inadimplência, além de reduzir perdas ocasionais.

Consequentemente, vai contribuir para que os números pré-estabelecidos sejam alcançados com mais facilidade, além de gerar um diferencial competitivo da empresa. Isso sem falar que há uma redução significativa de riscos de comprometer a estrutura da empresa como um todo, pois os investimentos previstos poderão ser repassados sem nenhum tipo de comprometimento.

No caso da modelagem de risco de crédito, o time fará uma análise prévia de cada cliente. Nesse sentido, entenderá a situação financeira, seu histórico, avaliar o score de crédito e conferir quais são os tipos de risco que ele oferece ao negócio.

Além disso, podemos avaliar outras estimativas calculada pela modelagem de risco de crédito, como:

  • Probabilidade de Inadimplência (Probability of Default, PD) — nesse caso, vai indicar a chance de um cliente que toma crédito da instituição não honrar com as dívidas em determinado período de sua experiência com a empresa;
  • Exposição à Inadimplência (Exposure At Default, EAD) — aqui, o cálculo é feito para obter o máximo de perdas que a empresa pode sofrer se algum cliente se tornar inadimplente;
  • Perda Dada à Inadimplência (Loss Given Default, LGD) — nesse caso, a empresa terá acesso às perdas reais caso a inadimplência de fato aconteça em um negócio.

A partir desses três índices, a empresa tem a oportunidade de entender qual é o Valor da Perda Esperada (Expected Loss, EL) ao conceder crédito ao cliente. Dessa forma, pode haver a classificação de riscos para solicitar garantias mais robustas, entenda:

  • riscos de primeira classe — nesse caso, os riscos de conceder crédito ao cliente são maiores. Com o objetivo de resguardar a empresa, o ideal é solicitar garantias maiores, como imóveis;
  • riscos de segunda classe — do contrário, os riscos de segunda classe são menores. Ou seja, as garantias podem ser menores, uma vez que foi identificado que o cliente honra com seus compromissos.

Modelagem de risco operacional

Não existem apenas os riscos de crédito em uma empresa. Apesar de eles exercerem um importante papel nas organizações, principalmente pelo fato de ampliarem as oportunidades de um planejamento mais preciso, também é preciso ter atenção quanto aos riscos operacionais.

Ocorrem principalmente por falhas internas ou até mesmo por variações externas da empresa. Exemplo prático: em 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Nesse sentido, a modelagem de risco operacional buscará por alternativas para reduzir o impacto da empresa frente a esse cenário, simulando contexto e traçando estratégias precisas para cada uma das alternativas apresentadas.

Além disso, existem outros tipos de ameaças operacionais que merecem a atenção por parte da equipe, como:

  • vazamento de dados — que vem ganhando muito destaque nos últimos meses, principalmente pelo fato de a LGPD entrar em vigência;
  • fraudes externas ou internas;
  • falhas dos profissionais;
  • riscos legais, trabalhistas ou fiscais;
  • invasões no ambiente físico ou em espaços virtuais (ataques de hackers).

Como adotar a modelagem de risco em uma empresa?

Ao entender sobre os tipos de modelagem de risco, é essencial conferir as principais estratégias para adotá-la em uma organização. Existem algumas técnicas muito conhecidas no mercado, como:

  • análise de sensibilidade;
  • análise do valor monetário esperado;
  • modelagem e simulação.

Especialmente o último modelo, existe a necessidade de realizar um estudo aprofundado sobre o cenário da empresa, além de fazer a simulação com base em estatísticas avançadas. No entanto, a modelagem de risco não pode ser vista como um dificultador para as empresas. Muito pelo contrário.

Por essa razão, existe a possibilidade de executá-la em quatro passos simples que destacamos a seguir.

Identificação dos riscos

Nessa etapa, a empresa vai enumerar todos os riscos aos quais ela está exposta. Para isso, o ideal é envolver todas as equipes no processo, uma vez que possibilitará um entendimento amplo sobre os gargalos existentes em cada uma das áreas.

Dessa maneira, solicite aos profissionais que façam uma avaliação em seus setores, entenda sobre os riscos existentes e quais seriam as possíveis soluções para que não haja nenhum tipo de problema decorrente dessa questão.

Avaliação e mensuração

Riscos identificados, chegou o momento de realizar avaliação e mensuração. Essa é uma etapa que vai utilizar mecanismos para prever quais são os possíveis danos que podem ser causados. Nesse caso, vai fazer uma simulação de diferentes cenários e como agir em cada um deles, de modo que haja um alinhamento mais preciso entre todo o time.

Monitoramento do risco

Assim como em qualquer outra estratégia, é essencial realizar um monitoramento constante para que se implemente medidas pró-ativas caso seja necessário. Sendo assim, é preciso que a equipe acompanhe de forma contínua as áreas mais expostas a ameaças, além de contar com indicadores bem definidos para verificar como eles se comportam ao longo dos meses.

Mitigação dos riscos

Por fim, é fundamental que haja a mitigação dos riscos. Por meio de uma análise detalhada de cada um dos riscos identificados, a empresa tem a oportunidade de alcançar os objetivos com maior facilidade, de contar com uma gestão proativa, de melhorar o entendimento sobre as ameaças e as oportunidades, além de contar com controles mais eficazes.

Além disso, é a partir da mitigação de riscos que a empresa vai categorizá-los (de acordo com as necessidades avaliadas), bem como traçar as principais alternativas para que o time possa tratar de maneira correta os gargalos existentes.

Como a tecnologia pode trabalhar como uma importante aliada?

Não podemos deixar de mencionar sobre a importância da tecnologia para a modelagem de riscos. Conforme abordamos, é por meio dessa estratégia que a organização é capaz de até mesmo eliminar alguns riscos, principalmente relacionados ao risco de crédito e à inadimplência dos clientes.

Nesse sentido, buscar por ferramentas que contribuam para uma análise mais eficaz vai aumentar a segurança financeira de uma empresa e ainda aumentar a produtividade de toda a equipe, bem como melhorar a experiência do cliente com a organização.

A tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo. Trata-se de um software que mapeaia as características faciais de uma empresa, armazenando esses dados como uma impressão facial. Isso é possível devido ao uso de algoritmos que tendem a comparar a imagem real com a imagem armazenada, o que permite a identificação do usuário.

A partir dela, a empresa tem a possibilidade de:

  • reduzir as fraudes existentes em um processo de análise de crédito;
  • agilizar o processo de análise, o que contribui para uma melhor experiência do cliente com a empresa;
  • consequentemente, aumenta a satisfação do cliente e amplia as possibilidades de novas vendas;
  • elimina custos com a mesa de análise, o que aumenta o diferencial competitivo do negócio;
  • reduz custos também com outras ferramentas antifraude;
  • automatiza processos, contribuindo para que a equipe de um negócio seja mais estratégica, com foco no desenvolvimento e nas metas globais da organização.

Neste material, você pôde entender o que é a modelagem de risco, qual é a sua importância, além de dicas práticas de como implementá-la. Seja qual for a estratégia adotada em seu negócio, o ideal é que a cultura da empresa seja modificada: toda a equipe deve entender sobre a importância que isso traz para os resultados do negócio, de modo que amplie o engajamento e possa trazer os resultados almejados.

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